📌 이 단타매매 영상이 14일 만에 인생을 바꿀 수 있다고 주장하는 '터틀 트레이더 기법'의 핵심은 무엇인가?
💡 터틀 트레이더 기법의 4가지 핵심 투자 원칙은?
한 번의 거래에서 계좌의 2% 이상을 잃지 말 것
손실을 빠르게 망설이지 말고 끊을 것
수익은 최대한 길게 가져갈 것
시장을 예측하지 말고 추세를 따를 것
https://www.youtube.com/watch?v=sTSvaQ9336M
전설적인 트레이더 리처드 데니스의 터틀 트레이더 기법을 14일 만에 습득하는 방법을 공개합니다. 이 콘텐츠는 트레이딩의 성패가 재능이 아닌 원칙과 훈련에 있음을 증명하며, 시장을 예측하지 않고 추세를 따라가는 구체적인 매매 규칙과 ATR 지표를 활용한 객관적인 손절 설정법을 실전 예시와 함께 제시합니다. 복잡한 지표 대신 핵심 원칙에 집중하여, 당신의 트레이딩을 규칙 기반의 시스템으로 전환하고 싶다면 반드시 확인해야 할 실용적인 가이드입니다.
1. 트레이딩의 본질과 리처드 데니스의 철학
트레이딩 능력에 대한 근본적인 질문: 트레이딩 능력은 타고나는 것인지, 아니면 훈련을 통해 습득 가능한 기술인지에 대한 논쟁이 존재한다.
리처드 데니스의 등장: 전설적인 트레이더 리처드 데니스는 이 논쟁에 대한 해답을 제시한 인물이다.
데니스는 22세에 1,600달러로 시작하여 9년 만에 약 5억 달러(3억 5천만 달러)의 자산을 형성했다.
그의 진정한 업적은 단순히 큰돈을 번 것이 아니라, 감각이 아닌 규칙 기반의 시스템을 구축한 데 있다.
추세 추종 전략, 리스크 관리 전략, 훈련을 통한 기술 습득이라는 사고방식 등 현대 트레이딩의 많은 부분이 리처드 데니스에게서 출발했다.
데니스의 핵심 투자 철학: 시장을 예측하려 하지 말고, 시장의 추세 흐름 방향을 그대로 따라가야 한다는 것이다.
재능 논쟁에 대한 반박과 증명: 데니스는 동료 투자자 윌리엄 에크하르트의 '재능론'에 반박하며, 올바른 규칙과 훈련만 있다면 누구나 뛰어난 트레이더가 될 수 있다고 주장했다.
이 주장은 터틀 트레이더 실험을 통해 실제 증명되었다.
2. 터틀 트레이더 실험의 시작과 결과
2.1. 실험 참가자 모집 및 훈련 과정
실험 시작: 데니스는 신문에 "트레이딩을 배울 의지가 있는 사람을 찾는다"는 짧은 공고를 냈다.
공고 내용은 트레이딩 경력, 전공, 나이, 성별 등 어떤 조건도 묻지 않는다는 것이었다.
참가자 구성: 공고를 보고 모인 12명의 참가자들은 공무원, 음악가, 체스 선수, 광고업 종사자 등 직업이 매우 다양했다.
이들의 공통점은 대부분 트레이딩 경험이 거의 없었다는 점이다.
훈련 내용: 데니스는 이들에게 자신이 평생 사용한 매매 진입 기준, 자금 관리 규칙, 손절 방식, 추세 추종 원칙 등 모든 것을 그대로 가르쳤다.
훈련 기간은 고작 2주, 정확히 14일이었다.
실험의 결정: 훈련이 끝난 후, 데니스는 자신의 돈을 이 초보 트레이더들에게 맡기는 결정을 내렸다.
2.2. 실험 결과와 핵심 메시지
충격적인 결과: 3년 뒤, 이들은 수억 달러 규모의 수익을 벌어들였으며, 전원 수익률 1000% 이상을 기록했다.
1982년에 추가로 선발된 8명 역시 동일하게 1000% 이상의 성과를 냈다.
실험이 남긴 메시지: 트레이딩의 성패는 재능이 아니라 원칙과 훈련에 달려 있다는 것이다.
3. 터틀 트레이딩 시스템의 핵심 원칙
3.1. 추세 추종 전략의 기본 이해
손실에 대한 인식: 데니스는 훈련생들에게 대부분의 거래는 손실로 끝날 것이며, 이를 감당할 수 있어야 한다고 가르쳤다.
큰 추세의 중요성: 한번 큰 추세가 발생하면 그 포지션을 몇 주, 몇 달 동안 절대 쉽게 포기하지 말라고 강조했다.
이 한 번의 강력한 추세가 그동안의 모든 손실을 덮고도 남는 폭발적인 수익을 만들어낸다. 이것이 터틀 트레이딩 시스템의 핵심인 추세 추종 전략이다.
현재의 영향: 터틀 트레이더 1기 출신 중에는 평범한 회계사였던 제리 파커처럼 현재 2~3조 원 이상의 자산을 운용하는 CEO도 있다.
3.2. 데니스가 강조한 네 가지 투자 원칙
데니스는 매매 전략을 알려주기 전에 네 가지 투자 원칙을 몸에 새기도록 강조했다.
첫 번째 원칙: 리스크 관리 (2% 룰)
한 번의 거래에서 계좌의 2% 이상을 잃지 말라는 분명한 선을 그었다.
이는 연속 실패 시에도 계좌 자체가 무너지는 상황을 막기 위함이며, 계좌만 살아있으면 한 번의 큰 추세가 모든 손실을 되돌려 준다고 보았다.
두 번째 원칙: 손실은 빠르게 끊기
데니스는 손절을 실패가 아닌 비용으로 간주했다 (사업의 임대료나 인건비와 같음).
손실을 미루는 사람은 시장에서 살아남지 못한다고 말했다.
세 번째 원칙: 수익은 최대한 길게 가져가기
손절은 빠르지만, 이익은 짧게 확정하지 않는다. (대부분의 투자자는 손실은 버티고 수익은 빨리 챙기는 경향이 있음)
시장의 추세 흐름이 맞다면, 시장이 그 흐름을 끝낼 때까지 함께 가야 하며, 터틀 트레이더들은 추세를 잡으면 몇 주에서 몇 달까지 포지션을 유지했다.
네 번째 원칙: 시장 예측 금지, 추세 따르기
트레이더의 역할은 미래를 예측하는 것이 아니라 이미 시작된 흐름에 대응하는 것이다.
뉴스, 경제 지표, 전문가 의견보다 실제로 움직이는 가격 흐름에만 집중해야 한다.
4. 추세 추종 전략의 실전 예시와 승률의 함정
4.1. 추세 돌파의 원리
저항 구간의 관찰: 차트에서 특정 가격대에서 계속 저항을 받는 구간이 반복적으로 나타난다.
경험 없는 투자자들은 기대감으로 미리 매수하지만, 그 저항이 언제 뚫릴지는 아무도 알 수 없다.
돌파의 순간: 시장은 결국 어느 시점에 저항을 돌파하며, 이때 눌려 있던 에너지가 터져 가격이 빠르고 강하게 움직이기 시작한다.
데니스의 전략 적용:
데니스는 작은 손실을 여러 번 보는 것은 실패가 아니며, 진짜 추세가 시작되는 한 번의 기회를 잡는 것이 중요하다고 말했다.
저항선 근처에서 진입했다가 짧게 손절하는 과정이 반복되더라도, 한 번의 손실을 2% 안으로 철저히 제한하면 계좌 충격은 미미하다.
마침내 진짜 추세가 시작되는 단 한 번의 거래에서 그동안의 모든 손실을 덮을 만큼의 수익을 가져가는 것이 추세 추종 전략의 핵심이다.
4.2. 낮은 승률과 큰 수익의 구조
수익 구조 예시: 10번의 매매 중 9번은 1% 손실(-9%), 마지막 1번에서 25% 수익이 발생하면 최종 결과는 16% 수익이다.
승률이 낮아도 단 한 번의 큰 추세가 전체 결과를 완전히 뒤집어 놓는 것이 데니스가 믿었던 게임의 방식이다.
실행의 어려움: 이 구조를 이해하는 것과 실제로 실행하는 것은 다르며, 연속 손절 시 계좌가 줄어들면 불안감과 의심으로 인해 원칙을 깨기 쉽다.
원칙 파괴의 결과: 대부분의 사람들은 빨리 끊어야 할 2% 손실을 버티다가 순식간에 10%~20% 이상 손실을 키운다.
멘탈의 중요성: 리처드 데니스는 계좌가 무너지는 진짜 원인은 전략 부족이 아니라 인간의 심리 때문이라고 보았으며, 전략을 지켜낼 멘탈과 규율이 없으면 아무 의미가 없다고 충고했다.
5. 가격 움직임 분석을 위한 지표 설정 (프라이스 액션 기반)
5.1. 프라이스 액션과 고점/저점 자동 표시 지표
데니스의 집중: 데니스는 복잡한 지표 대신 가격이 스스로 보여주는 움직임, 즉 프라이스 액션에 집중했다.
고점과 저점이라는 단순한 기준으로 시장의 방향과 힘을 읽어냈다.
자동 표시 지표 설정: 번거로운 수동 확인 대신, 차트 위에 고점과 저점을 자동으로 표시해 주는 지표를 설정한다.
지표 추가: 차트 좌측 상단 지표 버튼 클릭 후, 검색창에 'Highest High Lowest'를 입력하여 차트에 추가한다.
설정 변경: 지표 설정창의 '모습' 탭에서 '무빙 에버리지' 항목을 체크 해제한다.
효과: 각 구간의 고점과 저점이 자동으로 표시되어, 현재 시장이 고점을 돌파했는지 저점을 이탈했는지 직관적으로 확인할 수 있다.
5.2. 터틀 트레이더식 브레이크아웃 전략 완성
지표 설정 후, 리처드 데니스가 사용했던 기간을 적용하여 브레이크아웃 전략을 완성한다.
진입 및 청산 기간 설정:
진입 기준 기간: 20으로 설정한다 (최근 20개 캔들 중 가장 높은 가격 기준).
반대 방향 청산 기준: 10으로 설정한다 (최근 10개 캔들 중 가장 낮은 가격 기준).
매수 진입 조건: 최근 20개 캔들의 최고 가격(고점선)을 종가 기준으로 돌파하면 매수 포지션에 진입한다.
청산 조건: 최근 10개 캔들의 최저 가격(저점선)을 이탈하면 수익 중이든 아니든 미련 없이 청산한다.
브레이크아웃 패턴의 본질:
가격이 고점선 근처에서 횡보하며 에너지를 모으다가, 어느 순간 고점선을 힘 있게 돌파하면 새로운 추세가 시작된다.
하락의 원리도 동일하며, 저점선을 종가 기준으로 이탈하는 순간 계단식 하락이 시작된다.
포지션 진입 조건 요약:
캔들이 종가 기준으로 고점선을 상승 돌파하면 매수 진입.
캔들이 종가 기준으로 저점선을 하락 이탈하면 매도 진입.
6. ATR 지표를 활용한 객관적인 손절선 설정
6.1. ATR 지표의 이해와 설정
손절선 설정의 중요성: 데니스는 절대로 감으로 손절선을 잡지 않았으며, 시장의 실제 움직임을 숫자로 측정하여 손절선을 정했다.
ATR 지표의 역할: ATR (Average True Range) 지표는 일정 기간 동안 가격이 실제로 얼마나 크게 움직였는지를 하나의 숫자로 보여주는 객관적인 변동성 기준표이다.
이를 통해 손절을 너무 가깝지도 멀지도 않게 잡아, 시장 노이즈에 흔들리지 않으면서도 틀렸을 때 빠르게 물러날 수 있도록 한다.
ATR 지표 추가 및 설정:
지표 추가: 지표 탭에서 'ATR (Average True Range)'를 검색하여 추가한다.
길이 변경: ATR 지표 설정을 길이 20으로 변경한다.
의미: 이는 최근 20개 캔들의 평균 변동폭을 기준으로 현재 시장의 움직임 폭을 판단하는 것이다.
6.2. ATR 기반 손절가 계산 및 적용
손절선 설정 방법: 데니스는 진입 시점의 ATR 수치에 정확히 두 배만큼 떨어진 지점에 손절선을 설정했다.
목적은 시장의 평균적인 흔들림 폭(ATR)의 두 배 바깥에 두어 사소한 노이즈 움직임에 손절이 나가는 것을 피하기 위함이다.
구체적인 계산 예시:
매수 진입 가격이 105,150달러이고, 당시 ATR 수치가 280달러인 경우.
손절 폭은 ATR의 두 배인 $280 \times 2 = 560$달러이다.
손절가는 매수 진입가에서 560달러를 뺀 104,590달러로 설정한다.
기계적 손절의 중요성: 가격이 이 손절선을 터치했다는 것은 단순한 흔들림이 아닌 더 큰 하락으로 이어질 수 있는 위험 신호이므로, 어떠한 기대도 없이 기계적으로 손절하여 계좌를 지켜야 한다.
7. 200일 이동평균선과 터틀 트레이딩 매매법 종합 정리
7.1. 200일 이동평균선(200일선)의 역할
지표 추가: 추세의 기준선으로 사용되는 200일 이동평균선을 차트에 추가한다.
초기에는 실제 거래일수(약 200일)를 기준으로 장기 추세를 판단하는 데 사용되었다.
현재는 특정 시장을 가리지 않고 글로벌 공통 기준으로 활용되며, 장기 심리와 큰 흐름을 판단하는 가장 신뢰도 높은 기준이 된다.
추세 판단 기준:
가격이 200일 이동평균선 위에 있으면 장기적으로 상승 추세로 판단한다.
가격이 200일 이동평균선 아래에 있으면 장기적으로 하락 추세로 인식한다.
7.2. 매수 타점 찾기 및 관리 (실전 예시 1)
매수 준비: 가격이 좁은 구간에서 횡보하며 고점선이 길게 유지되는 구간을 관찰한다.
선행 조건 확인: 이 시점에 가격이 200일 이동평균선 아래에 위치해 있으므로 성급하게 매수하지 않고 관찰을 유지한다.
매수 진입: 고점선을 강하게 돌파하는 장대 양봉이 등장하고, 캔들 종가 기준으로 고점선을 돌파했을 때 해당 캔들의 종가에서 매수에 들어간다 (예시: 비트코인 매수가는 102,200달러).
손절선 설정:
당시 ATR 수치(200)의 두 배인 400달러를 손절 폭으로 설정한다.
매수 진입가(102,200달러)에서 400달러를 뺀 101,800달러에 손절선을 설정한다.
손절 기준 유동적 조정:
가격이 상승하여 빨간색 저점선이 손절선 위로 올라오면, 기존 손절선 대신 이 빨간색 저점선을 새로운 청산 기준으로 관리한다.
이처럼 손절선과 청산 기준을 가격 흐름에 따라 유동적으로 조정하면 손익비가 극대화된다.
익절 실행: 가격이 상승하다가 처음으로 저점선을 종가 기준으로 이탈하는 캔들이 등장했을 때 전량 익절을 진행한다 (상승 추세의 힘이 꺾인 신호).
결과: 이 트레이드는 손익비가 11배로 확인되었다.
7.3. 매도 타점 찾기 및 관리 (실전 예시 2)
매도 준비: 익절 이후 가격이 횡보하다가 200일 이동평균선 아래로 내려오면서 하락 추세가 시작되므로 매도 포지션을 준비한다.
저점선을 이탈할 경우 강한 하락 추세가 나올 가능성이 크다고 판단하고 이 구간을 기준으로 잡는다.
매도 진입: 저점선을 강하게 이탈하는 음봉 캔들이 등장했을 때, 캔들 종가 기준으로 매도 포지션에 진입한다 (예시: 104,720달러).
손절선 계산:
현재 ATR 수치(280달러)의 두 배인 560달러를 손절 폭으로 설정한다.
매도 진입가(104,720달러)에 560달러를 더한 105,280달러를 손절선으로 표시한다.
청산 기준 전환: 진입 이후 가격이 하락하고 고점선이 손절선보다 아래로 내려오기 시작하면, 청산 기준을 변동되는 고점선으로 전환하여 관리한다.
익절 실행: 가격이 횡보하며 하락 추세 힘이 약해지다가, 고점선을 종가 기준으로 돌파하는 캔들이 등장했을 때 전량 익절을 진행한다.
이 매도 포지션에서도 손절은 짧고 익절 폭은 큰 구조가 유지되었다.
진입하지 않은 구간:
상승 구간: 고점선을 돌파하는 캔들이 나왔으나, 가격이 200일 이동평균선 아래에 있었기 때문에 매수에 진입하지 않아 수익 기회를 흘려보냈다.
하락 시작 구간: 저점선을 이탈하는 장대 음봉이 나왔으나, 캔들 몸통 대부분이 200일 이동평균선 위에 위치했고, 200일선 자체도 우상향 중이었기에 무리하게 매도 포지션에 들어가지 않았다.
8. 업그레이드 터틀 지표 소개 및 활용법
8.1. 업그레이드 터틀 지표의 개발 및 특징
지표 개발 배경: 기존 데니스 매매법에서 추세의 무릎 지점(진입)과 익절 지점을 더 정확하게 포착하기 위해 업그레이드 터틀 지표를 직접 개발했다.
시그널 표시:
상승 추세 시작 구간에서는 노란색 매수 시그널이 자동으로 표시된다.
고점에서 하락 추세 시작 구간에서는 파란색 쇼 포지션 시그널이 나타난다.
추세 방향 시각화: 기존 데니스 지표와 달리, 업그레이드 지표는 상승 추세에서는 노란색 선, 하락 추세에서는 파란색 선으로 표시되어 현재 시장 방향을 한눈에 파악할 수 있다.
8.2. 업그레이드 터틀 지표를 활용한 매매 방법
매매 방법은 기존의 원칙을 지표에 맞게 단순화한 것이다.
매수 진입 및 관리:
진입: 노란색 매수 시그널이 나온 캔들의 종가에서 매수에 진입한다.
손절: 저점선으로 설정한다.
익절: 중심선으로 설정한다. 가격이 상승하다가 중심선을 종가 기준으로 이탈하는 캔들이 나오면 해당 지점에서 익절한다.
매도 진입 및 관리:
진입: 파란색 매도 포지션 시그널이 나오면 캔들 종가에서 매도 포지션에 진입한다.
익절: 가격이 하락한 뒤 중심선을 상향 돌파하는 순간 전량 익절을 진행한다.
변동성 기반 손절 및 익절:
이 지표는 손절 범위를 현재 시장 변동성을 기준으로 자동으로 설정해 주므로, 가격 상승 시 손절 기준인 저점선과 익절 기준인 중심선이 자연스럽게 함께 올라간다.
종가 기준 판단의 재확인 (매도 예시):
매도 진입 후 일시적으로 가격이 고점선을 살짝 넘어가는 움직임이 나왔으나, 종가 기준으로는 다시 고점선 아래에서 마감했기 때문에 손절이 나가지 않고 포지션을 유지할 수 있었다.
이는 손절은 반드시 종가 기준으로 판단해야 한다는 점을 다시 한번 확인시켜 준다.
이후 가격이 크게 하락했고, 중심선을 상향 돌파하는 자리에서 매도 포지션을 전량 익절했다.